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可以取消建设银行短信服务，具体方式如下。
1、通过短信取消：编辑短信“QXZHNGY”发送到95533即可进行取消。“QXZH”是取消短信通知服务的代码，“NGY”代表你需要取消的账户，这种方式简单快捷，只需发送短信即可。
2、通过电话取消：拨打建设银行的客服电话95533，然后转人工服务，告知客服人员需要取消短信服务，他们会进行办理，电话取消方式也是方便快捷的取消方式之一。
3、通过手机银行取消：登录建设银行手机银行客户端，找到“服务定制”选项，选择关闭短信服务，这种方式适用于已经开通手机银行服务的客户，具体操作步骤可以根据手机银行的界面提示进行。
无论选择哪种方式，都需要确保提供正确的账户信息或验证身份，以便成功取消服务，建议在取消前确认是否还有其他相关的服务或费用需要处理，如果仍有疑问，可以联系建设银行客服进行咨询。